PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPTXDV с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPTXDV и V составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.03%
14.56%
^GSPTXDV
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTXDV:

1.79

V:

1.37

Коэф-т Сортино

^GSPTXDV:

2.50

V:

1.86

Коэф-т Омега

^GSPTXDV:

1.32

V:

1.26

Коэф-т Кальмара

^GSPTXDV:

1.60

V:

1.85

Коэф-т Мартина

^GSPTXDV:

10.20

V:

4.71

Индекс Язвы

^GSPTXDV:

1.56%

V:

4.90%

Дневная вол-ть

^GSPTXDV:

8.88%

V:

16.82%

Макс. просадка

^GSPTXDV:

-46.09%

V:

-51.90%

Текущая просадка

^GSPTXDV:

-4.96%

V:

-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 21.55%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям V по среднегодовой доходности: 2.95% против 17.72% соответственно.


^GSPTXDV

С начала года

14.97%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

16.03%

1 год

16.80%

5 лет

4.50%

10 лет

2.95%

V

С начала года

21.55%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

13.90%

1 год

23.09%

5 лет

11.61%

10 лет

17.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPTXDV c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPTXDV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.681.31
Коэффициент Сортино ^GSPTXDV, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.361.78
Коэффициент Омега ^GSPTXDV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.301.26
Коэффициент Кальмара ^GSPTXDV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.501.76
Коэффициент Мартина ^GSPTXDV, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.564.28
^GSPTXDV
V

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа V равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.68
1.31
^GSPTXDV
V

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и V

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.96%
-1.33%
^GSPTXDV
V

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и V

Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 2.40%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.40%
4.43%
^GSPTXDV
V
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab